Risk aversion and coherent risk measures: a spectral representation theorem

P. [1-19] [19]

• Capitoli dello stesso volume (disponibili singolarmente)

  • Presentazione
    Ottieni capitolo
  • Risk aversion and coherent risk measures: a spectral representation theorem
  • Simulating Value at Risk: filtering historical simulation
    Ottieni capitolo
  • Strumenti di governo delle imprese di assicurazione del ramo vita
    Ottieni capitolo
  • Economic ideas of Bruno de Finetti in the Wierner Process Model
    Ottieni capitolo
  • A simulation model for solvency and reinsurance analyses in general insurance
    Ottieni capitolo
  • Gli autori
    Ottieni capitolo

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• Informazioni

  Codice DOI: 10.1400/51523

  Permalink: https://digital.casalini.it/10.1400/51523