Modelo cuantil-parsimonioso de las curvas de rendimiento : el caso México

P. 167-182

• Capítulos del mismo volumen (disponibles individualmente)

  • Prólogo
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  • Introducción
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  • La economía financiera contemporánea
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  • Evolución del modelado en economía financiera y su investigación en México
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  • Medidas de diversificación para portafolios de inversión
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  • CAPM y dinámica de los Índices Sectoriales Invertibles de la Bolsa Mexicana de Valores
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  • Estructura de capital y valor de mercado de las empresas latinoamericanas en los tiempos de la crisis financiera global
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  • Modelo cuantil-parsimonioso de las curvas de rendimiento : el caso México
  • Demanda de títulos de deuda, actividad económica, rendimiento y riesgo en México : una relación variante en el tiempo
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  • Caracterización del número de regímenes en el desempeño de las SIEFORE mexicanas
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  • Resiliencia y gestión de riesgos en sistemas de ahorro-inversión para el retiro
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  • Contagio bursátil México-Estados Unidos y sus determinantes monetarios : análisis con cópulas dinámicas y RNA.
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  • Relación entre los precios internacionales del petróleo y la mezcla mexicana en el periodo 2010-2018
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  • Estrategias de cobertura de precios de gas natural de primera mano en México
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  • Superficie de riesgo y mapeo de los índices de riesgo del IPC, IBEX35 y S&P500
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  • Resúmenes curriculares de los autores
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• Información

  ISBN: 9786078636402

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